Sistema de negociação simples que transmite um crossover médio que funciona

Como usar os Crossovers médios móveis para entrar no comércio.
Até agora, você sabe como determinar a tendência ao traçar algumas médias móveis em seus gráficos.
Você também deve saber que as médias móveis podem ajudá-lo a determinar quando uma tendência está prestes a terminar e reverter.
Se as médias móveis atravessarem umas às outras, isso poderia indicar que a tendência está prestes a mudar em breve, permitindo assim uma melhor entrada. Ao ter uma melhor entrada, você tem a chance de arrumar mo 'pips!
Se Allen Iverson ganhou a vida por ter um movimento de cronômetro assassino, por que você não pode?
Vamos dar uma olhada nessa tabela diária de USD / JPY para ajudar a explicar o intercâmbio médio móvel.
De abril a julho, o par estava em uma boa tendência de alta. Ele superou em torno de 124,00, antes de seguir lentamente. Em meados de julho, vemos que os 10 SMA cruzavam abaixo dos 20 SMA.
E o que aconteceu depois?
Uma boa tendência de baixa!
Claro, nem todos os negócios serão vencedores de mil pips, um vencedor de cem pip, ou mesmo um vencedor de 10 pips.
Pode ser um perdedor, o que significa que você tem que considerar coisas como onde colocar seu stop loss ou quando tirar lucros. Você simplesmente não pode pular sem um plano!
O que alguns comerciantes fazem é que eles fecham sua posição uma vez que um novo crossover foi feito ou uma vez que o preço moveu contra a posição uma quantidade predeterminada de pips.
A razão para isso é que você simplesmente não sabe quando o próximo crossover será. Você pode acabar se machucando se esperar muito tempo!
Uma coisa a ter em conta com um sistema de cruzamento é que, enquanto eles funcionam lindamente em um ambiente volátil e / ou de tendências, eles não funcionam tão bem quando o preço está variando.
Você será atingido com toneladas de sinais de cruzamento e você pode encontrar-se sendo interrompido várias vezes antes de recuperar uma tendência.
Seu progresso.
Uma onça de ação vale uma tonelada de teoria. Friedrich Engels.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Transmissão média móvel do sistema de negociação simples que funciona
Antes de mergulhar no conteúdo, confira este vídeo sobre as estratégias de cruzamento média em movimento. O vídeo é um excelente precursor das estratégias e.
Top 6 Bollinger Bands® Trading Strategies.
Bandas de Bollinger explicadas Vídeo Confira este vídeo rápido em bandas de bollinger. O vídeo irá ajudá-lo a se familiarizar com o indicador e o pr.
Day Trading Salary - Quanto dinheiro você pode realmente fazer?
Aproveite o tempo para assistir este vídeo na sua totalidade. O que você notará é que eu desisto o quanto você pode fazer com base na negociação para (1) a c.
Use níveis de suporte e resistência a longo prazo para o comércio do dia com um Edge | Tradingsim Video Lessons.
Pessoas, esse padrão continua repetindo-se repetidas vezes. Se vocês já assistiram os vídeos que estamos juntando, você tem ele.
Escalas de ganhos no dia comercial | Tradingsim Video Lessons.
Oi pessoal, é o Kunal da Tradingsim. A temporada de ganhos está aqui! Este é o período de tempo em que os comerciantes do impulso fazem muito bem o estoque de muitas histórias.
Day Trading a Short Squeeze | Tradingsim Video Lessons.
Uma das configurações de negociação mais poderosas é o aperto curto. Um curto aperto ocorre quando você tem um comércio lotado no lado curto. Aqui está o k.
Day Trading Parabolic Stocks | Tradingsim Video Lessons.
Hoje, iriam cobrir outro estoque parabólico de baixo flutuante, o OPTT. Houve muitos desses tipos de negócios nas últimas semanas. Veja ou.
Saiba como identificar e trocar um dia por uma armadilha de touro | Tradingsim Video Lessons.
Eu vi um excelente exemplo de comércio que eu tive que compartilhar com vocês; Nós vamos percorrer o dia ao comércio de uma armadilha de touros. Como muitos de vocês sabem, Valea.
Suporte comercial e níveis de resistência | Tradingsim Video Lessons.
Oi pessoal, coloquei um vídeo rápido em um excelente comércio desde o início da semana. O comércio ilustra como você pode usar suporte e resistência de chave.
Saiba como fazer um dia com um estoque com um Catalyst de notícias | Lições de vídeo Tradingsim.
Você quer aprender como trocar um estoque com um catalisador de notícias. Neste exemplo, estamos cobrindo um boato de compra ou aquisição no HOG: Harley Davi.
Day Trading High Momentum Stocks | Tradingsim Video Lessons.
O amplo mercado de ações fez uma recuperação feroz do mínimo de BREXIT. Era uma manifestação de mercado de base ampla que essencialmente refletia tudo isso.
Day Trading UVXY Contra S & P500 | Tradingsim Video Lessons.
Comerciantes, notei uma interessante correlação entre o UVXY e os movimentos de preços no S & amp; P 500. Muitas vezes, os comerciantes são negociadores de dias UVXY a.
Day Trading e Breakdown de intervalo de abertura | Tradingsim Video Lessons.
A desagregação da faixa de abertura (ORB) Uma das minhas configurações de troca de dia favoritas é uma quebra de intervalo de abertura em um intervalo da manhã. O que eu procuro no ORB é.
Day Trading a Low Float Parabolic Stock | Tradingsim Video Lessons.
A negociação de ações baixas de flutuadores é um dia de sonhos de comerciantes, especialmente quando há um evento de notícias para desencadear uma corrida, é como derramar gasolina em uma fogueira. Thes.
Análise comercial de uma diferença de ganhos para baixo | Tradingsim Video Lessons.
Este é o Kunal da Tradingsim. Recebemos uma série de solicitações de todos vocês no dia da educação comercial. Eu queria experimentar criando vídeos w.
6 Melhores estratégias de negociação de ação de preço.
alton-hill-jr. wistia / medias / 2pixul88bf? embedType = async & videoFoam = true & videoWidth = 350 Visão geral dos gráficos de ação de preço Se você navegar nos nós.
8 Coisas a considerar ao usar a maioria das listas de estoques ativos.
alton-hill-jr. wistia / medias / a873x4vrgp? embedType = seo & amp; videoFoam = true & videowidth = 640 Story Highlights Foco em estoques de alto volume t.
Como usar o indicador de alcance verdadeiro médio.
alton-hill-jr. wistia / medias / 09wm0pdl5s? embedType = seo & amp; videoFoam = true & videoWidth = 640 Destaques da história O intervalo verdadeiro médio (ATR) .
Stocks abaixo de 5 dólares - 12 razões para ficar longe.
alton-hill-jr. wistia / medias / yuxl3bmxzv? embedType = async & videoFoam = true & videoWidth = 350 1. Você está pronto para a Volatilidade? Eu carinhosamente.
7 maneiras de encontrar as melhores ações para o comércio diário.
alton-hill-jr. wistia / medias / fc4ho8vd5i? embedType = async & videoFoam = true & videoWidth = 350 Existem milhares de ações que você pode negociar em qualquer.
First Hour Trading - Estratégias simples para lucros consistentes.
alton-hill-jr. wistia / medias / zauge55n3h? embedType = async & videoFoam = true & videoWidth = 350 Supondo que você tenha iniciado o dia de negociação ou seja.
Melhor Média de Mudança para Negociação Diária.
Por que as médias móveis são boas para o dia de negociação Manter as coisas Simples O dia de negociação é um jogo rápido. Você pode estar bem em um segundo e depois dar b.
Quantos monitores eu preciso para o dia comercial.
alton-hill-jr. wistia / medias / bqb95pycqt? embedType = async & videoFoam = true & videoWidth = 350 Deixe-me começar por dizer que no meu pico eu tinha.
Day Trading Bottom Tails para lucros.
A formação da cauda inferior é um padrão de inversão de tendência que vem no final de um movimento para baixo. Abaixo está a configuração para o padrão da cauda inferior: Lá.
Quanto dinheiro eu preciso para começar o Day Trading for a Living?
alton-hill-jr. wistia / medias / ni2h9znhxc? embedType = async & amp; videoFoam = true & videowidth = 350 Então, você está olhando para assumir o dia de negociação como.
4 Estratégias de Negociação de Volume Simples.
Por que o volume é importante? A análise de volume é a técnica de avaliação da saúde de uma tendência, com base na atividade de volume. O volume é um dos ol.
Day Trading Breakouts - 4 estratégias de negociação simples.
Você é comerciante de um dia? Se sim, então você definitivamente encontrará este artigo útil à medida que você começa a navegar no mundo dos brotos do dia. Hoje somos goi.
Como negociar com a média móvel simples.
Como negociar com a média móvel simples.
Top 6 Bollinger Bands® Trading Strategies.
Day Trading Salary - Quanto dinheiro você pode realmente fazer?
Use níveis de suporte e resistência a longo prazo para o comércio do dia com um Edge | Tradingsim Video Lessons.
Escalas de ganhos no dia comercial | Tradingsim Video Lessons.
Day Trading a Short Squeeze | Tradingsim Video Lessons.
Day Trading Parabolic Stocks | Tradingsim Video Lessons.
Saiba como identificar e trocar um dia por uma armadilha de touro | Tradingsim Video Lessons.
Suporte comercial e níveis de resistência | Tradingsim Video Lessons.
Saiba como fazer um dia com um estoque com um Catalyst de notícias | Lições de vídeo Tradingsim.
Day Trading High Momentum Stocks | Tradingsim Video Lessons.
Day Trading UVXY Contra S & P500 | Tradingsim Video Lessons.
Day Trading e Breakdown de intervalo de abertura | Tradingsim Video Lessons.
Day Trading a Low Float Parabolic Stock | Tradingsim Video Lessons.
Análise comercial de uma diferença de ganhos para baixo | Tradingsim Video Lessons.
6 Melhores estratégias de negociação de ação de preço.
8 Coisas a considerar ao usar a maioria das listas de estoques ativos.
Como usar o indicador de alcance verdadeiro médio.
Stocks abaixo de 5 dólares - 12 razões para ficar longe.
7 maneiras de encontrar as melhores ações para o comércio diário.
First Hour Trading - Estratégias simples para lucros consistentes.
Melhor Média de Mudança para Negociação Diária.
Quantos monitores eu preciso para o dia comercial.
Day Trading Bottom Tails para lucros.
Quanto dinheiro eu preciso para começar o Day Trading for a Living?
4 Estratégias de Negociação de Volume Simples.
Day Trading Breakouts - 4 estratégias de negociação simples.
Antes de mergulhar no conteúdo, confira este vídeo sobre as estratégias de cruzamento média em movimento. O vídeo é um excelente precursor das estratégias e tópicos mais avançados detalhados neste artigo.
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Então, qual é a média móvel simples? Uma vez que você começa a descascar a cebola, a média móvel simples é simples, senão simples.
Este artigo abordará uma série de tópicos; para citar alguns, discutiremos a fórmula da média móvel simples, as médias móveis populares (5, 10, 200), alguns exemplos de média móvel da vida real e algumas estratégias de cruzamento e minha experiência pessoal com o indicador.
Existem alguns recursos adicionais que gostaria de salientar antes de prosseguir com o artigo; (1) Simulador de Negociação (você precisará praticar o que aprendeu) e (2) artigos de média móvel adicionais para obter uma compreensão mais ampla das médias (Média de Mudança Deslocada, Média de Movimento Exponencial, Média de Movimento Exponencial Triplo).
Fórmula média móvel simples.
A média móvel simples (SMA) é a mais básica das médias móveis usadas para negociação. A fórmula de média móvel simples é calculada tomando o preço médio de fechamento de uma ação nos últimos períodos "x".
Vamos dar uma olhada em um simples exemplo de média móvel com MSFT. Os últimos cinco preços de fechamento da MSFT são:
Para calcular a fórmula de média móvel simples, você divide o total dos preços de fechamento e divida-o pela quantidade de períodos.
SMA de 5 dias = 143,24 / 5 = 28,65.
Adoro o fato de o SMA ser apenas matemática.
Quero dizer, cada indicador é baseado em matemática, mas não é um cálculo exclusivo com requisitos de marca registrada.
É simples adição e divisão, para o mundo inteiro compartilhar.
De um modo geral, na vida, as coisas que são de maior valor são dadas como presentes para ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor.
Médias móveis simples simples.
Médias móveis simples simples.
Em teoria, há um número infinito de médias móveis simples.
Se você está pensando que você encontrará algum SMA esquisito para vencer o mercado, deixe-me parar com você agora. É importante usar os SMAs mais comuns, pois esses são os que a maioria dos comerciantes usará diariamente.
Embora eu não defenda você seguindo todos os outros, é importante saber o que outros comerciantes estão procurando por pistas. Abaixo estão os SMAs mais comuns utilizados no mercado:
5 - SMA - Para o hipermercado. Quanto mais curto o SMA, mais sinais você receberá ao negociar. A melhor maneira de usar um 5-SMA é como um gatilho comercial em conjunto com um período SMA mais longo.
10-SMA - popular entre os comerciantes de curto prazo; Ótimo para comerciantes swing e day traders.
20-SMA - a última parada no ônibus para comerciantes de curto prazo. Além de 20-SMA você está basicamente olhando para as tendências primárias.
50-SMA - usado pelos comerciantes para avaliar tendências de médio prazo.
Média móvel de 50 períodos simples.
200-SMA - seja bem vindo ao mundo dos seguidores de tendências de longo prazo. A maioria dos investidores procurará uma cruz acima ou abaixo dessa média para representar se o estoque estiver em uma tendência de alta ou baixa.
Média móvel simples de 200 períodos.
Regras básicas para negociação com a SMA.
Regras básicas para negociação com a SMA.
A maioria dos comerciantes irá dizer-lhe para trocar fluxos simples em média móvel e os lucros cairão dos céus.
Infelizmente, isso não é exato. Muitas vezes os estoques marcarão ou diminuirão as médias móveis para continuar apenas na direção principal. Isso o deixará no lado errado do mercado e em sua posição. Abaixo estão algumas maneiras de fazer dinheiro negociando a SMA.
Isso o deixará no lado errado do mercado e em sua posição. Abaixo estão algumas maneiras de fazer dinheiro negociando a SMA.
Agora que lhe dei dúvidas suficientes antes mesmo de tentar negociar com a média móvel simples, vamos rever algumas maneiras de ganhar dinheiro com a SMA.
Indo com a Tendência Primária.
Procure por estoques que estão saindo ou baixando fortemente Aplique os seguintes SMAs 5,10,20,40,200 para ver qual configuração contém o preço melhor. Depois de identificar o SMA correto, espere o preço para testar o SMA com sucesso e procure confirmação de preço de que o estoque está retomando a direção da tendência principal. Entre no comércio no próximo bar.
Fade the Primary Trend usando duas médias móveis simples.
Localize os estoques que estão aparecendo ou diminuem fortemente Selecione duas médias móveis simples para aplicar ao gráfico (ex. 5 e 10) Certifique-se de que o preço não tenha tocado as 5 SMA ou 10 SMA excessivamente nas últimas 10 barras. Aguarde o preço para fechar acima ou abaixo de ambas as médias móveis na direção do contador da tendência primária no mesmo bar Digite o comércio na próxima barra.
Exemplo de vida real com a tendência principal usando o SMA.
A média móvel simples é provavelmente uma das formas mais básicas de análise técnica. Mesmo os caras fundamentais do núcleo duro terão uma coisa ou duas a dizer sobre o indicador.
Um comerciante tem que ter cuidado, pois há um número ilimitado de médias que você pode usar e, em seguida, você joga os vários quadros de tempo na mistura e você realmente possui um gráfico desordenado.
Abaixo está um play-by-play para usar uma média móvel em um gráfico intradía. No exemplo abaixo, abordaremos ficar no lado direito da tendência depois de colocar uma posição longa.
O gráfico abaixo é de TIBCO (TIBX) em 24 de junho de 2018.
Eu sei que isso é há alguns anos atrás, mas o mercado está destinado a repetir configurações anteriores; É toda a natureza humana no final do dia.
Exemplo de média móvel simples.
Observe como o estoque teve uma fuga aberta e fechada perto do alto do candelabro. Um comerciante de fuga usaria isso como uma oportunidade para saltar no trem e colocar sua parada abaixo do limite da vela de abertura. Neste ponto, você pode usar a média móvel para medir a força da tendência atual. Neste exemplo de gráfico, estamos usando a média móvel simples de 10 períodos.
Neste exemplo de gráfico, estamos usando a média móvel simples de 10 períodos.
Média móvel simples - Quando vender.
Agora, olhando para o gráfico acima, como você acha que teria conhecido vender no nível de $ 26.40 usando a média móvel simples?
Deixe-me ajudá-lo aqui. Você não teria idéia.
Muitos comerciantes tentaram usar a média móvel simples para prever a venda exata e comprar pontos em um gráfico. Um comerciante pode conseguir isso usando múltiplas médias para disparadores, mas uma média em si não será suficiente.
Portanto, salve-se o tempo e a dor de cabeça e use as médias para determinar a força do movimento.
Agora, dê uma olhada no gráfico. Você vê como o gráfico está começando a rollover como a média está começando a se achatar?
Um comerciante de fuga gostaria de ficar longe desse tipo de atividade, uma vez que o dinheiro neste exemplo cresce à medida que o estoque aumenta de preço. Agora, novamente, se você fosse vender no cruzeiro pela média, isso pode funcionar um pouco do tempo, mas ao longo do tempo você acabará perdendo dinheiro depois que você fator em comissões.
Se você não acredita em mim, tente simplesmente comprar e vender com base em como o gráfico de preços atravessa ou sob uma média móvel simples. Lembre-se, se fosse assim tão fácil, todo comerciante do mundo faria dinheiro entregar o punho.
Média móvel simples simples.
Vamos dar uma olhada na média móvel simples e na tendência primária. Eu gosto de chamar isso da configuração do Santo Graal.
Esta é a configuração que você verá em livros e seminários. Basta comprar no breakout e vender quando o estoque cruza abaixo da ação de preço.
A seguir, um gráfico intradía da Sina Corporation (SINA) a partir de 24 de junho de 2018. Veja como o gráfico de preços permanece limpo acima da média móvel simples de 20 períodos.
Média móvel simples - Exemplo perfeito.
Não é um belo gráfico? Você compra no horário aberto em US $ 80 e vende no fechamento em US $ 92.
Um rápido lucro de 15% em um dia e você não precisou levantar um dedo.
O cérebro é engraçado. Lembro-me de ver um gráfico como este quando comecei a negociar e então eu compraria a configuração que combinava com a atividade da manhã.
Eu procuraria o mesmo tipo de ação de volume e preço, só para depois ser atingido no rosto pela realidade quando meu jogo também não se apresentava.
Este é o verdadeiro desafio com a negociação, o que funciona bem em um gráfico, não funcionará bem no outro. Lembre-se, o 20-SMA funcionou bem neste exemplo, mas você não pode criar um dinheiro fazendo o sistema de uma jogada.
Exemplo de vida real que vai contra a tendência principal usando o SMA.
Outra maneira de trocar usando a média móvel simples é ir contra a tendência. Uma das jogadas de probabilidade mais elevada é contrariar.
Uma das jogadas de maior probabilidade é ir contra movimentos extremos de fendas. Houve uma série de estudos sobre lacunas. Dependendo do período no mercado de ações (linha plana dos 60s, boom dos finais dos anos 90, ou volatilidade dos anos 2000), é uma suposição segura de que as lacunas preencherão 50% do tempo. Outra validação que um comerciante pode usar quando se encontra no balcão é um fim baixo ou superior à média móvel simples. No exemplo abaixo, o FSLR apresentou uma diferença sólida de.
4%. Após o intervalo, o estoque tendeu fortemente.
Outra validação que um comerciante pode usar quando se encontra no balcão é um fim baixo ou superior à média móvel simples. No exemplo abaixo, o FSLR apresentou uma diferença sólida de.
4%. Após o intervalo, o estoque tendeu fortemente.
Você precisa ter muito cuidado com as configurações de comércio de contadores. Se você estiver no lado errado do comércio, você e outros com a mesma posição serão o combustível para a próxima vantagem.
Vamos avançar rapidamente algumas horas no gráfico.
FSLR Short Trend.
Sempre que você abre e o estoque faz pouco para recuperar e / ou a volatilidade seca, você está em um bom local. Observe como o FSLR continuou abaixo ao longo do dia; incapaz de fazer uma briga. Agora vamos avançar um dia para 1 de julho de 2018.
Adivinha o que aconteceu?
Você conseguiu, a lacuna foi preenchida.
FSLR Gap Filled.
Estratégia de migração média simples simples.
Estratégia de migração média simples simples.
As médias móveis por si só darão um excelente roteiro para a negociação dos mercados.
Mas e os fluxos médios móveis como um gatilho para entrar e fechar negócios? Deixe-me tomar uma posição clara sobre este e dizer que não sou fã desta estratégia.
Em primeiro lugar, a média móvel, por si só, é um indicador de atraso, agora você camada na idéia de que você deve esperar por um indicador de atraso para cruzar outro indicador de atraso é muito demora para mim.
Se você olhar em torno da web, uma das médias móveis mais populares para usar com uma estratégia de cruzamento é de 50 e 200 dias. Quando a 50 média móvel simples cruza acima da média móvel de 200 simples, ela gera uma cruz dourada.
Por outro lado, quando a média móvel 50-simples cruza abaixo da média móvel de 200 simples, cria uma cruz de morte.
Eu só menciono isso, então você está ciente da configuração, que pode ser aplicável para o investimento de longo prazo. Como a Tradingsim se concentra na comercialização do dia, deixe-me pelo menos percorrer algumas estratégias básicas de cruzamento.
Crossovers médios móveis e negociação diária.
Duas Estratégias de Crossover de média móvel simples.
A primeira coisa a saber é que você deseja escolher duas médias móveis que de alguma forma estão relacionadas umas com as outras.
Por exemplo, 10 é metade de 20. Ou os 50 e 200 são as médias móveis mais populares para investidores de longo prazo.
A segunda coisa é entender o gatilho para o comércio com os cruzamentos médios móveis. Um sinal de compra ou venda é disparado uma vez que a média móvel menor cruza acima ou abaixo da média móvel maior.
Comprando em uma cruzada.
No exemplo de gráficos abaixo da Apple a partir de 4/9/2018, o SMA de 10 períodos ultrapassou o SMA de 20 períodos. Você notará que o estoque teve uma boa corrida intradía de $ 424 até $ 428.50.
Não é apenas um belo gráfico? O SMA de 10 períodos é a linha vermelha eo azul é o período de 20. Neste exemplo, você teria comprado uma vez que a linha vermelha fechasse acima do azul, o que lhe daria um ponto de entrada ligeiramente acima de US $ 424.
Vender uma cruzada para baixo.
Vamos dar uma olhada quando uma ação de venda é acionada. Neste exemplo, uma ação de venda foi desencadeada quando o estoque desceu em 15/4/2018.
Agora, em ambos os exemplos, você notará como o estoque foi convenientemente na direção desejada com muito pouca fricção.
Bem, esta é a coisa mais distante da realidade. Se você olhar para os cruzamentos média móveis em qualquer símbolo, você notará sinais mais falsos e paralelos do que os de retorno alto. Isso ocorre porque a maioria dos estoques de tempo na superfície se movem em um padrão aleatório.
Lembre-se das pessoas, é o trabalho dos grandes jogadores de dinheiro para fingi-lo em cada turno para separá-lo do seu dinheiro.
Com o aumento de hedge funds e sistemas de negociação automatizados, para cada jogo de crossover limpo que eu acho, provavelmente posso mostrar-lhe mais uma dúzia ou mais que não jogam bem. Isso novamente é por que eu não recomendo a estratégia de cruzamento como um verdadeiro meio de ganhar dinheiro no dia comercializando os mercados.
My Personal Journey Day Trading, médias móveis simples.
Agora que você tem todos os princípios básicos, deixe-me acompanhá-lo durante o dia da experiência comercial com médias móveis simples.
My Journey Day Trading com médias móveis simples - Infográfico.
Você poderia estar dizendo a si mesmo: "Por que eu me preocupo com a experiência desse tipo? Mina será diferente?"
Em teoria, sim, mas há prováveis ​​paralelos entre nossos caminhos e espero poder ajudá-lo a evitar alguns dos meus erros.
Era primavera de 2007 e eu estava começando no dia comercial.
Senti-me como o volume e as médias móveis eram tudo o que eu precisava para me manter seguro ao negociar. Eu li todos os livros e navegava toneladas de artigos na web dos principais "gurus" sobre análise técnica.
Eu então examinei os gráficos e, do que eu podia ver, o preço respeitava a média móvel de 10 períodos o tempo todo.
Eu não sabia, neste momento, você vê o que você quer nos gráficos e, para cada exemplo vencedor, provavelmente há dúzias que falharam.
Eu senti que, se o estoque fechasse abaixo a média móvel simples e eu demorasse, eu deveria olhar para sair. Mas, se o estoque pudesse ficar acima da média, eu deveria segurar minha posição e deixar o dinheiro fluir para mim.
Vamos caminhar através de alguns exemplos de gráficos para realmente ter uma idéia de meus delírios de grandeza.
Riding the Simple Moving Average.
Eu nem vou me preocupar em dar-lhe o ticker do gráfico acima porque é honestamente irrelevante.
O ponto é que acabei de ver centenas e quero dizer centenas de gráficos com esse padrão.
O padrão em que fui consertado foi uma cruz acima da média móvel de 10 períodos e depois uma manifestação para a lua.
Lembro-me de sentir tanta emoção de quão fácil seria fazer dinheiro ao dia negociando esse padrão simples.
Agora, mudando de marcha por um segundo; Quem conhece-me sabe que tenho uma mente analítica forte.
Eu vou rever os números e depois executá-los todos novamente para garantir que tudo saia.
Daí é a minha segunda fase nesta jornada.
# 2 - Três linhas.
Neste ponto da minha jornada, trata-se do verão de 2007. Estou colocando alguns negócios e tentando sistemas diferentes, mas nada com grande sucesso.
Estou usando a média móvel simples de 10 períodos em conjunto com bandas bollinger e alguns outros indicadores.
Eu ainda não tenho o gráfico de espaguete, mas está um pouco ocupado.
Então, depois de revisar meus negócios, eu, obviamente, cheguei à conclusão de que uma média móvel não é suficiente no gráfico.
A necessidade de colocar mais indicadores em um gráfico é sempre a resposta errada para os comerciantes. Mas, devemos passar por esse processo para sair do outro lado.
Eu senti que se eu combinasse uma média móvel simples de curto prazo, médio e longo prazo, eu poderia validar rapidamente cada sinal.
Eu usaria o curto = termo para puxar o gatilho quando cruzou acima ou abaixo da linha intermediária, meio termo como um meio para validar o gatilho de curto prazo e a longo prazo para garantir que eu estava no lado direito de a tendência.
Isso só confundiu você um pouco?
Vamos ilustrar isso através do gráfico.
Três médias móveis simples - Minha jornada.
No exemplo acima, a linha azul é um SMA de 5 períodos, a linha vermelha é um SMA de 10 períodos e a linha roxa é uma SMA de 20 períodos.
Você, é claro, é bem-vindo para usar qualquer configuração que funcione melhor para você, mas o ponto é que cada média móvel deve ser múltiplo ou dois um do outro para evitar o caos no gráfico.
Usei o SMA mais curto como minha média de gatilho. Quando atravessou acima ou abaixo da linha intermediária, eu teria um comércio potencial.
O sinal que eu precisava para puxar o gatilho era se o preço estivesse acima ou abaixo da média móvel a longo prazo.
Então, voltando ao gráfico, o primeiro sinal de compra veio quando a linha azul cruzou acima do vermelho e o preço estava acima da linha roxa. Isso nos teria dado um sinal de compra válido.
Então, depois de um bom lucro, uma vez que a linha curta cruzou abaixo da linha vermelha, foi nosso tempo para sair.
Isso significou que deveríamos ter ficado curtos?
Não. Note que o preço ainda estava acima da linha roxa (longo prazo), portanto, nenhuma posição curta deveria ter sido tomada.
Desta forma, não estávamos sempre em uma posição longa ou curta, apenas porque o preço está fechando acima ou abaixo de uma média móvel.
Olhando para trás muitos anos depois, parece um pouco confuso, mas eu tenho que me felicitar em ter algum tipo de sistema.
Como você acha que tudo isso foi jogado?
Não se preocupe, vou te contar agora.
# 3 - sinais de compra e venda.
Neste ponto da minha jornada, ainda estou em um bom lugar. Foi o que eu esperava representar com os rostos do smiley verde. O verde também representa a expectativa do fluxo de dinheiro também.
É por volta do final do verão neste momento e eu estava pronto para lançar o meu novo sistema de usar três médias móveis simples.
Tornou-se evidente para mim bastante rapidamente que isso era muito mais difícil do que eu havia antecipado.
Primeiro, foi difícil tentar descobrir quais ações escolher.
Uma vez que desembarquei na negociação de ações voláteis, eles deram sinais de entrada falsa ou não apresentaram tendências durante todo o dia.
Esse nível de rejeição do mercado cortou profundamente. Lembro-me de olhar para a tela pensando: "Por que isso não está funcionando?"
Os gráficos começaram a se parecer com o abaixo e não havia nada que eu pudesse fazer para evitar que isso acontecesse.
O que você acha que eu fiz em seguida?
Isso mesmo, meu lado analítico entrou e eu precisava rever mais dados.
# 4 Configurações.
Qualquer pessoa que tenha negociado por mais de alguns meses usando indicadores em algum momento começou a mexer com as configurações. Bem, levei esse conceito a um nível completamente diferente.
Eu estava usando a Tradestation no momento da negociação de ações dos EUA e comecei a executar combinações de cada período de tempo que você pode imaginar.
Eu então executaria o otimizador de relatórios da Tradestation para ver como as coisas funcionariam.
45 média móvel simples.
Média móvel simples de dois períodos.
Como você pode ver, estes foram tempos desesperados. Eu estava executando todos os tipos de combinações até eu sentir que aterrei em um que teve resultados decentes.
Agora, um ponto a observar, eu estava executando esses resultados contra um estoque por vez.
O objetivo era encontrar uma Apple ou outra segurança de alto volume que eu poderia trocar o dia inteiro usando esses sinais para obter lucro.
Semelhante à minha tentativa de adicionar três médias móveis depois da primeira configuração com o período 10 como minha média de escolha, fiz o mesmo de precisar adicionar mais verificações de validação desta vez.
Então, em vez de apenas avançar com as configurações que eu descobri com base em dados históricos (o que é inútil no próximo dia, porque o mercado nunca se repete), queria melhorar o mercado novamente.
Meu caminho para essa vantagem foi deslocar as médias móveis otimizadas.
Isso deve ser doloroso para ler, certamente é doloroso para mim reviver essa experiência.
É importante notar que eu estava me sentindo bem depois de toda essa análise. Eu senti que eu tinha abordado minhas falhas e deslocando as médias ia me levar ao nível de elite.
# 5 Deslocar.
Para aqueles que não estão familiarizados com as médias móveis deslocadas, é um meio para mover a média antes ou depois da ação de preço.
Você pode compensar o número de períodos maiores para dar ao estoque um pouco mais de espaço de suspensão.
Por outro lado, você pode ir negativo no offset para tentar saltar a tendência.
Eu não vou drenar esse conceito neste artigo, pois o foco desta discussão é em torno de médias móveis simples.
O ponto é que eu senti que usar as médias como uma ferramenta preditiva aumentaria a precisão dos meus sinais. Desta forma, eu pude pular em um comércio antes da fuga ou sair de um vencedor antes de cair do penhasco.
Para ilustrar este ponto, confira este exemplo de gráfico onde eu usaria a mesma duração média móvel simples, mas eu deslocaria uma das médias para saltar a tendência.
Sinal de mudança média móvel deslocada.
A realidade é que eu iria saltar em trocas que nunca se materializariam ou saíssem dos vencedores muito antes do pop real.
Isso, é claro, me deixou sentindo completamente quebrado e perdido. Não digo isso levemente.
Quero dizer, o sentimento de desespero era tão real. Você sente vontade de sair, de ser honesto.
Eu acho que esse sentimento de absoluto desgosto e querer nunca pensar em negociar de novo é parte da jornada para lucros consistentes.
Voltando à minha jornada, neste momento, foi no final do outono, no início do inverno e acabei de fazer meias móveis. Isto é claramente refletido no meu rosto vermelho infeliz.
# 6 Mais indicadores.
Esta é a horrível maldição da análise técnica.
Indicadores e sistemas técnicos levam a mais indicadores para tentar quebrar o mercado de ações sempre evasivo.
Eu também fui vítima desse horrível sintoma de dor nos mercados.
Este foi, de longe, o meu período mais sombrio da viagem com médias móveis.
Não em termos de perdas, mas apenas em me sentir perdido com meu sistema de negociação e confiança geral.
Eu tentaria um sistema um dia e depois o abandonaria para o próximo sistema quente. Este processo continuou por anos, enquanto eu continuava a procurar o que funcionaria consistentemente, independentemente do mercado.
Isso incluiu-me tentando cada indicador de bandas de bollinger, macd, estoquestics lento - você o nomeia, eu tentei.
Se você conseguir algo fora deste artigo, não cometa o mesmo erro que eu fiz com anos de análise sem valor. Você fará alguma tração, mas é um uso muito melhor do seu tempo para se inserir em você e como você está percebendo o mercado.
# 7 - Média de Movimento Simples de 20 Períodos.
Depois de muitos anos de negociação, desembarotei na média móvel simples de 20 períodos. Às vezes eu flutuarei entre o simples e exponencial, mas 20 é o meu número.
Isso ocorre porque eu progredi para comerciante não apenas de um comerciante de breakout, mas também de um comerciante de pullback.
Eu uso a média móvel de 20 períodos como um meio para avaliar a direção do mercado, mas não como um gatilho para comprar ou vender.
Tudo se resume à minha capacidade de dimensionar a forma como um estoque é negociado e em torno da média.
Às vezes, um estoque irá atravessar a média, mas não entro em pânico que uma venda está em ascensão. Eu apenas espero e vejo como o estoque funciona a esse nível.
É divertido pensar que basicamente voltei para exatamente o que eu estava olhando há mais de 10 anos - uma média.
Você pode perguntar "Você está chateado por ter demorado tanto tempo para chegar a esta conclusão?"
Absolutamente não. Não foi toda a morte e a tristeza ao longo do caminho e a média móvel simples é apenas um componente do meu kit de ferramentas comerciais.
Em outras palavras, dominar a média móvel simples não me faria ou me separaria como comerciante.
No entanto, entender como usar corretamente este indicador técnico me posicionou para obter ganhos consistentes.
Então, como você troca com a média móvel simples?
4 Takeaways chaves.
Estou esperando que neste ponto você consiga responder esta pergunta.
Se você ainda não descobriu, a média móvel simples não é um indicador que você pode usar como um disparador autônomo.
Agora, isso não significa que o indicador não pode ser uma ótima ferramenta para monitorar a direção de uma tendência ou ajudá-lo a determinar quando o mercado está ficando cansado após um movimento impulsivo.
Pense no SMA como uma bússola. Se você quer coordenadas detalhadas, você precisará de outras ferramentas, mas você, pelo menos, tem uma idéia de onde você está indo.
Eu sei que para você os pontos conceituais não são suficientes, então vamos entender:
Use apenas uma média móvel simples Não faça sinais de compra ou venda com base no fechamento de preços acima ou abaixo da média móvel simples. Você deve usar a média móvel simples, pois o indicador é indiscutivelmente a ferramenta de análise técnica mais popular Concentre-se em observar como o estoque interage com a média móvel simples, pois esta é muitas vezes uma ferramenta falsa para algoritmos e comerciantes mais sofisticados.

Golden Cross & # 8211; Qual é o melhor?
A Cruz de Ouro normalmente se refere ao cruzamento das médias móveis de 50 e 200 dias. Quando a média de prazo mais curto se move acima da média de longo prazo, isso é visto por muitos como o início de um período de alta sustentada e vice-versa. No entanto, não é prudente arriscar seu dinheiro no mercado com a suposição de que tal teoria é verdadeira.
É preciso perguntar, o que é melhor, uma Cruz de Ouro da SMA ou uma Cruz de Ouro EMA? São as configurações de 50 & amp; 200 realmente o melhor? Qual é o perfil dos negócios que esta estratégia gera tanto quanto a duração, a probabilidade de lucro, desenha, etc. Para responder a essas questões, aplicamos uma força matemática bruta e testamos 1750 combinações diferentes através de 300 anos de dados em 16 diferentes mercados.
Michael Stokes no MarketSci também escreveu uma grande série sobre Trading The Golden Cross.
Cruz de Ouro, Crossover médio móvel e # 8211; Resultado dos testes:
Nossa estratégia de teste explicada.
Existem inúmeras combinações de médias móveis que podemos testar em busca do melhor. Para lançar a nossa gama de testes ampla, mas de forma inteligente, usamos progressões de uma relação; MA lento / rápido:
Médias de Movimento Rápido (FC) = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.
Médias móveis lentas (SC) = 1.2 * FC, 1.4 * FC, 1.6 * FC, & # 8230; & # 8230; .. 5.6 * FC, 5.8 * FC, 6 * FC.
Então, cada uma das dez configurações do FC foi testada contra 25 configurações de SC com base em um múltiplo do FC. Por exemplo, a tradicional Cruz de Ouro com um SC de 50 e um FC de 200 tem um múltiplo de 4 (porque 50 * 4 = 200). Os testes contra um FC de 50 tiveram um múltiplo tão baixo quanto 1.2 e # 8230; (50 * 1,2 = 60) e tão alto como 6 & # 8230; (50 * 6 = 300).
Felizmente, ao usar essa tática, podemos identificar os múltiplos ou rácios que merecem testes mais direcionados.
Crossover médio móvel simples e exponencial.
Em nosso teste de MA original; Médias móveis e # 8211; Simples vs. Exponencial, revelamos que a média móvel exponencial (EMA) era superior à média móvel simples (SMA). Se o mesmo se revelar verdadeiro com o & # 8216; Golden Moving Average Crossover & # 8217; então isso irá validar ainda mais o EMA como sendo de maior calibre do que o SMA.
O gráfico acima desaparece entre os resultados dos testes de cruzamento EMA e SMA. Como você pode ver, o EMA supera a SMA em um ponto percentual em média. Isto confirma inequivocamente que a EMA é superior à SMA. Além disso, deve notar-se que cada combinação EMA única testada (e a maioria dos SMAs) superou o retorno anualizado de compra e retenção de 6,32% ^ durante o período de teste (antes de permitir custos de transação e deslizamento). Mas a análise técnica não funciona & # 8221; eles dizem.
Abaixo estão todos os retornos anualizados individuais do gráfico EMA acima:
Os melhores retornos vieram de um EMA rápido de 10 dias com EMA lento de 50 (proporção de 5 por 10 * 5 = 50). Com base nesses resultados, vamos executar testes mais refinados em médias de movimentação rápida na faixa de 8 & # 8211; 17 e médias móveis lentas 20 & # 8211; 56.
Média média diária e semanal da Cruz de Ouro.
E quanto a dados semanais que você faz? Nós não testamos com dados semanais, mas testávamos usando sinais de fim de semana (EOW) em dados diários (testes anteriores no EMA revelaram que os dois produzem resultados quase idênticos). Quando usamos sinais EOW, os retornos caíram em 0,5% em média, enquanto a duração do comércio aumentou apenas 10 dias e a probabilidade de lucro aumentou apenas 2%. Em outras palavras; você é melhor usar dados diários e sinais EOD em uma Estratégia de Crossover Médio Mover.
Golden Cross & # 8211; Conjuntos de teste refinados.
Depois de ter uma idéia melhor do & # 8216; sweet & # 8217; A partir da nossa primeira rodada de testes, refinamos a nossa gama e, em vez de continuar com os índices de crossovers EMA rápidos e lentos, progredimos de forma liner. Então, o que é o & # 8220; True Golden Cross & # 8221; Isso provou os melhores retornos durante nossos testes?
Há uma zona de verde escuro na grade acima, mas o melhor de nossos testes, a True Golden Cross tem uma EMA lenta de 48,5 e uma EMA rápida de 13. A realidade é muito diferente da cruz de ouro 50/200 SMA que alguém inventado uma vez e é por isso que devemos testar tudo.
A verdadeira cruz de ouro.
O perfil dos negócios produzidos pela verdadeira Cruz de Ouro tem muitas características muito desejáveis; uma duração média significativa do comércio (94 dias), uma alta probabilidade de lucro (45%) e retornos sólidos em todo o quadro (mesmo no difícil, suportado Nikkei 225). Embora não produza retornos em qualquer lugar tão bom quanto o melhor FRAMA, certamente desempenha a tradicional Cruz de Ouro de 50 / 200. Além disso, com a longa duração do comércio, pode ser mais desejável do que o FRAMA mais lento para uso como um longo indicador de termo como parte de um sistema de comércio completo:
Conclusão da Cruz de Ouro.
Os cruzamentos médios em movimento demonstraram ser uma forma poderosa e eficaz de análise técnica, no entanto, o chamado & # 8220; Golden Cross & # 8221; da SMA de 50 e 200 dias está longe de ser o melhor. Nossos testes revelaram que o EMA produz melhores resultados do que o SMA e as melhores configurações são as de um Crossover EMA 13 / 48.5. A longa duração dos negócios produzidos, a capacidade de evitar os mercados-mercado e a alta probabilidade de lucro fazem com que valha a pena testar como um componente importante em um sistema comercial completo.
O crossover médio móvel é um componente da Divergência de Convergência Médica Mover popular (MACD), veja os resultados de testes completos aqui.
Mais nesta série:
Nós conduzimos e continuamos a realizar testes extensivos em uma variedade de indicadores técnicos. Veja como eles funcionam e que se revelam como os melhores na luta do indicador técnico pela supremacia.
Um sinal de entrada que demorou para cada crossover testado foi gerado quando a média móvel mais rápida de cada par fechou acima da média móvel mais lenta (o oposto fechou a posição ou desencadeou um sinal para ficar curto. Nenhum interesse foi ganho enquanto estava em dinheiro e sem subsídio foi feito para custos de transação ou deslizamento. Os negócios foram testados usando sinais de fim de dia (EOD) e fim de semana (EOW) para dados diários. Por exemplo, dados diários com um sinal EOW significam que apenas os sinais no final de cada semana Foram tomadas.

Melhorando o Sistema de Crossover Médio Mover.
Deixe-nos dar uma olhada em um simples sistema de cruzamento em média móvel e veja se podemos melhorar. Especificamente, podemos melhorar o desempenho do sistema de média móvel no desempenho, reduzindo o número de whipsaws durante esses mercados vinculados à escala temida? Whipsaws ocorrem quando um mercado se move de um modo de tendência para um modo de consolidação. Durante esse modo de consolidação, o sistema é inicializado de longo a curto criando uma série de negociações perdidas. Os negócios longos repentinamente revertem batendo na sua parada. Da mesma forma para trocas curtas. Estes & # 8216; sinais falsos & # 8217; pode destruir sua curva de patrimônio. Neste artigo, irei apresentar dois métodos simples para melhorar o sistema de cruzamento médio móvel simples. Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e podem fornecer um ótimo ponto de partida para um sistema de tendências seguindo.
Sistema de linha de base.
Nosso sistema de linha de base consistirá em duas médias móveis simples (SMA) executadas em um gráfico diário dos futuros do euro. Eu estou escolhendo o euro porque demonstrou características sólidas de tendência em oposição aos mercados de índices de ações que tendem a ser significativos reverter. Se você se lembrar, os sinais são gerados quando uma média móvel mais rápida (trigger SMA ou linha de gatilho) cruza uma média móvel mais lenta (SMA lento ou linha lenta).
Período lento de SMA 50.
Trigger SMA 3 período.
Vá Long quando o gatilho cruza acima do SMA lento.
Go Short quando o gatilho cruza sob Slow SMA.
Datas testadas: maio de 2001 e # 8211; 30 de setembro de 2018.
Comissões & amp; Slippage: $ 30 deduzido por comércio.
Número de Contratos: 1.
Para aqueles que utilizam o TradeStation, o Sistema de linha de base foi criado inserindo duas estratégias no gráfico fornecido pela TradeStation. Abaixo estão as duas estratégias. O primeiro controla as regras de entrada longa (LE) e o segundo controla as regras de entrada curta (SE). Você pode ver os campos de entrada contidos os três e os cinquenta para os dois períodos diferentes para nossas médias móveis. Comprar usando essas estratégias fornecidas, você pode construir uma estratégia de cruzamento em média móvel em segundos sem nenhuma habilidade de codificação.
Curva de equidade do sistema de linha de base.
Essas duas regras simples produzem um sistema comercial que é realmente lucrativo a longo prazo. Esta é uma prova das características de tendência do mercado de futuros do euro. No entanto, há períodos de grandes arranjos e longos períodos em que não são criados novos níveis de equidade. É provável que ninguém realmente troque isso com dinheiro real. A imagem abaixo mostra um período recente a partir de 2018, quando o Euro entrou em uma fase de consolidação durante os meses de verão de junho a agosto. Durante este tempo, o nosso sistema de linha de base produziu uma série de oito trocas perdidas consecutivas.
Whipsaw Summer 2018.
Melhoria # 1: Entrada atrasada.
Com este método de entrada, vamos atrasar nossa entrada no mercado após a linha de giro atravessar a SMA lenta. Então, quando a linha de gatilho cruza o SMA lento, não abrimos nossa posição imediatamente. Nós demoramos para vários bares. Digamos que esperamos 15 barras após a cruzada ocorrer. No décimo bar após o sinal, vemos se o preço ainda está acima do SMA lento (para uma entrada longa) e entre na abertura do 11º. Se o preço estiver abaixo do nosso SMA lento, não abriremos uma nova posição. Ao fazer isso, eliminamos algumas chicotadas à custa de entrar no comércio mais tarde do que a cruz SMA original. A idéia por trás desse método é se um novo mercado de touro está prestes a começar, o preço não deve cair abaixo do lento SMA. Em suma, é outra maneira de medir a quantidade de convicção para a próxima fase de mercado. No entanto, manteremos a mesma saída. Quando ocorre uma cruz EMA, sempre fechamos nossa posição aberta. Nós apenas aplicamos o atraso ao abrir uma nova posição.
A curva de equivalência patrimonial com a nossa entrada atrasada realmente move toda a curva de patrimônio acima da linha zero. Menos negociações são realizadas e reduzimos o lucro líquido total. A curva de equidade também aparece um pouco menos irregular, o que implica uma subida ligeiramente mais suave. Abaixo está uma imagem que mostra o período de verão de whipsaw em 2018. Você notará que reduzimos o número de whipsaws de oito para zero.
Whipsaw Summer 2018.
Melhoria # 2: Bandas de Negociação.
Ao contrário do cruzamento de média móvel padrão, onde a linha de gatilho deve simplesmente atravessar o SMA lento, nossa linha de gatilho deve agora demonstrar convicção atravessando além do SMA lento. Por exemplo, imagine outra banda acima do SMA lento que é 1 ATR acima do SMA lento. Para abrir uma nova posição longa, exigimos que a linha de gatilho penetre na banda ATR acima da linha lenta. Agora imagine outra banda que é uma ATR abaixo da SMA. Esta banda representa o nosso pequeno gatilho quando abrimos uma posição curta. Esperamos eliminar alguns whipsaws, atrasando nossa entrada e forçando o mercado a mostrar-nos um pouco de força.
Alguns de vocês podem já ter notado que o que temos é um Canal Keltner. Um canal Keltner é nada mais do que uma média móvel (SMA lento) com um número X superior de ATRs acima e abaixo do SMA lento. As bandas superior e inferior atuam como gatilho para inserir uma posição longa ou uma posição curta. As bandas se adaptam à volatilidade crescente, exigindo mais convicção de preços para iniciar uma nova posição. Do mesmo modo, essas bandas se contraem durante tempos de volatilidade mais baixos. Assim, as regras de entrada e saída são mais dinâmicas para um mercado em mudança do que um crossover de média móvel simples.
O gráfico de equidade não parece muito diferente do nosso sistema de linha de base. Toda a curva de patrimônio gasta menos tempo perto da linha zero e há menos negócios. Abaixo está o mesmo período de tempo que mostra o sistema de banda reduziu o número de sinais falsos de oito para dois. Esta é uma ótima melhoria em relação ao sistema de linha de base.
Cada um dos dois métodos melhorou os resultados do sistema de linha de base original. Olhando para a tabela abaixo, podemos ver as estatísticas de desempenho, como o fator de lucro, os ganhadores de porcentagem eo lucro médio do lucro líquido, tudo aumentado. O Keltner produziu as melhores estatísticas gerais. Nós certamente não temos um sistema de negociação que seja negociável com dinheiro real, mas cumprimos nossa missão. Reduzimos o número de whipsaws com nosso sistema de entrada atrasada e sistema de entrada de banda. Você pode ver isso observando o número de negócios feitos por cada sistema e a percentagem de negociações vencedoras.
Mais idéias.
Você pode levar essa pesquisa em todos os tipos de direções. Aqui estão mais duas idéias.
Atraso com Time Decay & # 8211; Os mercados alternam entre tendências e não tendências, como todos sabemos. Muitas vezes você notará uma série de whipsaws em um sistema de cruzamento médio móvel logo após um ótimo negócio vencedor estar fechado. O mercado, aparentemente, agora está se transformando em um mercado vinculado e provavelmente fará isso por algum tempo. No entanto, como os dias ou as semanas se desgastam na probabilidade de uma fuga provavelmente aumenta. Assim, talvez possamos reduzir o valor do atraso conforme o tempo passa. Após o encerramento de uma negociação bem sucedida, começamos a procurar a próxima cruz com o atraso da barra X padrão. O mercado permanece vinculado e produz vários sinais falsos durante as semanas, mas o nosso sistema não tira novos sinais. Durante esses sinais falsos, o nosso contador de atraso é reiniciado, mas deixe sempre redimensioná-lo para X. Todos os dias ou todas as semanas reduzimos o atraso de X dias por um. Nós fazemos isso porque acreditamos que o tempo que passa por uma ruptura torna-se mais provável. No entanto, nunca reduzimos o X para atingir zero ou menos. Na verdade, talvez nunca mais desejemos ir muito mais do que 5 ou mais.
Trend Filter & # 8211; Em um artigo anterior eu usei rsRank ou um SMA de 200 períodos como um indicador de tendência para ajudar a determinar a imagem maior para o Euro. Em outras palavras, estamos dentro de um mercado de alta ou baixa? Talvez apenas levando tradições longas durante um mercado em alta ou fazendo negócios curtos durante um mercado ostentando melhorasse os resultados. Este seria um teste interessante e simples para executar. Eu adoraria ouvir seus resultados.
Certifique-se de deixar um comentário abaixo. Gostaria de ouvir quaisquer idéias ou resultados de seus próprios testes!
Tanto os sistemas de linha de base como os sistemas de canais Keltner são diretos para criar, portanto não estão incluídos aqui. No entanto, o sistema baseado em entrada atrasada é um pouco mais complicado para codificar, de modo que o sistema esteja disponível aqui para download.
MA Crossover With Delay TradeStation (ELD)
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
Posts Relacionados.
A temporada de Natal é alcista para os mercados dos EUA?
Estratégia quebrada ou mudança de mercado: investigação de desempenho insuficiente.
Descobrindo o que funciona, e o que não funciona.
Você examinou a Média de Movimento Exponencial Duplo (DEMA)? Em milhares de testes de volta, tentando cada idéia baseada em MA, eu poderia pensar, o DEMA era, de longe, o MA mais confiável para crossovers que eu vi.
Eu realmente não olhei muito para o DEMA. I & # 8217; tem que tentar. Obrigado por compartilhar sua idéia.
Assim que eu for um pouco melhor ao navegar no meu caminho TradeStation e Easy Language, estou ansioso para testar idéias como esta! Tenho curiosidade em ver como a combinação de alguns deles afetaria os resultados.
Ótimo Andy! Esta é a melhor maneira de aprender & # 8211; Deixe suas mãos sujas, criando, testando e modificando o código. Aqui estão alguns links que você pode achar útil.
Você pode encontrar alguns tutoriais gratuitos aqui:
TradeStation como alguns bons exemplos, mas são mais complicados:
Fóruns de discussão EasyLanguage:
Guia de programação EasyLanguage:
Olá, boa dica sobre o atraso, experimentei usando gráficos de velas de gama e médias móveis, estou tendo problemas para programar-los em probuilder, você tem alguma idéia?
Não necessariamente o primeiro lugar para mergulhar seu dedo na água, mas também um código educacional e útil. A última vez que ouvi um tutorial oficial da Tradestation em arrays, o tutor não poderia pensar por que você gostaria de usar um. Bill Brower pode. Coisas realmente boas.
Aproveite o conteúdo e as leituras respeitadas, conforme fornecido pelo seu site. Uma pergunta rápida: você poderia explicar por que sua codificação nunca incorpora uma função setdollartailing. O motivo é o mais óbvio, mas eu gostaria de você aqui.
Agradeço novamente e mantenha o grande trabalho.
O pequeno trabalho que fiz com setdollartriling não funcionou muito bem. Com base em meus testes, muitas vezes prejudicou o sistema mais do que ajudou. Não estou dizendo que não há usos válidos para setdollartrailing, mas não encontrei muitas ocasiões. Muitas vezes eu achei que sair com base no tempo ou em um evento, como o preço atravessando um limite, para ser muito melhor como uma saída. Isso também inclui não mover minha parada dura.
Desculpe pela distração, ou seja, erro de ortografia e # 8211; A função de autocorreção tem sua própria mente.
Você está certo no seu método de melhorar as estratégias de médias móveis, pois os MAs estão atrasados ​​e criando muitos whipsaws. O que eu prefiro é usar 2 EMAs em vez de 2 SMAs. E quando o mais rápido atravessar o mais lento no gráfico diário, eu comece a negociar com base no gráfico H4 (4 horas) apenas na direção da tendência (diária) até que o EMA mais rápido gire no gráfico diário (quero dizer, quando não apontar mais na mesma direção com o mais lento, mas parece estar a reverter, não é preciso esperar até que ele cruza o mais lento no diário antes).
Devo concluir isso muitas vezes, mesmo que o EMA mais rápido gire como se voltasse a retroceder o mais lento, pode voltar logo fazendo a tendência no dia a dia continuar. Nesse caso, continuo a negociar em gráficos H4 na direção da mesma tendência renovada (diária).
Publicações populares.
Connors 2-Period RSI Update para 2018.
Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.
The Ivy Portfolio.
Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.
Copyright © 2018-2018 da Capital Evolution LLC. - Projetado por temas Thrive | Powered by WordPress.
Por favor faça login novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Depois de efetuar o login, você pode fechá-lo e retornar a esta página.

Estratégias de negociação média móvel.
O que são as médias móveis?
A média móvel é um dos indicadores técnicos mais amplamente utilizados para validar o movimento dos mercados. Poucos outros indicadores provaram ser tão imparciais, definitivos e práticos quanto a média móvel. As médias móveis ajudam os comerciantes a identificar tendências e capacitá-los a aumentar o número de negócios rentáveis, fazendo com que essas tendências funcionem a seu favor.
As médias móveis (ocasionalmente referidas nesta postagem no blog como MA) são as médias de uma série de valores numéricos. Eles têm um comprimento predefinido para o número de valores em média e este conjunto de valores avança à medida que mais dados são adicionados com o tempo. Dada uma série de números e um tamanho de subconjunto fixo, o primeiro elemento da série MA é obtido tomando a média do subconjunto inicialmente fixo da série de números. O subconjunto é então modificado deslocando-o para frente por um valor, isto é, excluindo o primeiro elemento do subconjunto anterior e adicionando o elemento imediatamente após o subconjunto anterior ao novo subconjunto, mantendo o comprimento fixo. Considere o exemplo mencionado abaixo para entender o cálculo de médias móveis simples. Deixe a média ser calculada para cinco pontos de dados (sublinhado denota o subconjunto usado para calcular a média).
Número série: 7 12 2 14 15 16 11 20 7.
1º valor da série MA: (7 + 12 + 2 + 14 + 15) / 5 = 10 7 12 2 14 15 16 11 20 7.
2º valor da série MA: (12 + 2 + 14 + 15 + 16) / 5 = 11,8 7 12 2 14 15 16 11 20 7.
3º valor da série MA: (2 + 14 + 15 + 16 + 11) / 5 = 11,6 7 12 2 14 15 16 11 20 7.
Pode ver-se que o subconjunto para o cálculo das médias avança por uma entrada de dados, consequentemente, a média móvel do nome (também chamada de média corrente ou média móvel). Uma série média móvel pode ser calculada para qualquer série de tempo. Nos mercados financeiros, é aplicado com maior freqüência aos preços de ações e derivativos, percentuais de retorno, rendimentos e volumes de negociação. O preço dos títulos tende a flutuar rapidamente, como resultado, os gráficos contêm vários picos e calhas, dificultando a compreensão do movimento geral. As médias móveis ajudam a suavizar as flutuações, permitindo que analistas e comerciantes prevejam a tendência ou o movimento no preço dos títulos. Subconjuntos maiores para o cálculo de médias móveis gerarão curvas mais suaves e contêm flutuações menores. Isso acontece porque cada ponto de dados no subconjunto tem menor peso quando o período de lookback é aumentado, o que, por sua vez, reduz as variações inerentes ao gráfico de preço / volume subjacente. Essas médias móveis são mais lentas para responder a uma mudança na tendência e são chamadas médias de movimento lento. As médias móveis com durações mais curtas são conhecidas como médias rápidas e são mais rápidas para responder a uma mudança de tendência. As médias em baixa velocidade também são chamadas de médias móveis maiores, pois possuem um subconjunto maior para calcular a média. Do mesmo modo, as médias móveis rápidas também são chamadas médias móveis menores. As médias móveis são conhecidas como indicadores de atraso, ficam atrás dos movimentos nos gráficos de preço / volume. Um MA mais rápido tem menos atraso quando comparado ao MA mais lento.
Considere o gráfico acima, contém o preço de fechamento de um contrato de futuros (linha azul), a média móvel de 10 dias (linha vermelha), a média móvel de 20 dias (linha verde) e a média móvel de 50 dias (linha roxa). Pode-se observar que o MA de 50 dias é o mais suave e o MA de 10 dias tem o número máximo de picos e calhas ou flutuações. À medida que o período de lookback aumenta, a linha média móvel se afasta da curva de preços. A linha vermelha (10 dias MA) é mais próxima da linha azul (curva de preço) e a linha roxa (50 dias MA) está mais distante. Se alguém mudasse as linhas de MA para sobrepor-las com a curva de preço, a mudança teria que ser feita na direção do eixo negativo dos x, isso confirma a propriedade retardada das linhas MA. O Mestre de 50 dias exigiria a mudança máxima, o que significa que as médias móveis mais lentas têm maior atraso do que as médias móveis mais rápidas. A média móvel mais lenta é mais lenta ao responder às mudanças na curva de preços.
Existem diferentes tipos de médias móveis que podem ser usadas para desenvolver uma grande variedade de estratégias de negociação relacionadas com a média móvel, vejamos algumas delas com mais detalhes.
Tipos de médias móveis.
Existem muitos tipos diferentes de médias móveis, dependendo da computação das médias. Os cinco tipos mais comuns de médias móveis são os simples (ou aritméticos), o exponencial, o ponderado, o triangular e a média móvel variável. A única diferença notável entre as várias médias móveis é o peso atribuído aos pontos de dados no período médio móvel. As médias móveis simples aplicam peso igual a todos os pontos de dados. As médias exponencial e ponderada aplicam mais peso aos pontos de dados recentes. As médias triangulares aplicam mais peso aos dados no meio do período médio móvel. A média móvel variável muda o peso com base na volatilidade dos preços.
1. Média móvel simples (SMA)
Uma média móvel simples (ou aritmética) é uma média móvel aritmética calculada adicionando elementos em uma série temporal e dividindo esse total pela quantidade de períodos. Como o nome sugere, a média móvel simples é o tipo mais simples de média móvel. É indiscutivelmente a ferramenta de análise técnica mais popular utilizada pelos comerciantes. Todos os elementos no SMA têm a mesma pesagem. Se o período médio móvel for 5, cada elemento no SMA terá uma massa de peso de 20% (1/5) no SMA. O SMA geralmente é usado para identificar a direção da tendência, mas também pode ser usado para gerar sinais de negociação potenciais. A fórmula para calcular o SMA é direta:
SMA = (Soma de pontos de dados no período médio móvel) / (Número total de períodos)
2. Média móvel exponencial (EMA ou EWMA)
As médias móveis simples às vezes são muito simples e não funcionam bem quando há picos no preço da segurança. As médias móveis exponenciais dão mais peso aos períodos mais recentes. Isso os torna mais confiáveis ​​do que o SMA e uma melhor representação do desempenho recente da segurança. O EMA é calculado como mostrado abaixo:
Ponderador multiplicador = 2 / (período médio móvel +1)
EMA = (Preço de encerramento & # 8211; EMA do dia / barra anterior) x multiplicador) + EMA do dia / barra anterior.
EMA = (preço de fechamento) x multiplicador + (EMA do dia / barra anterior) x (1 & # 8211; multiplicador)
A pesagem para os dados mais recentes é maior por um período mais curto de EMA do que um período mais longo EMA. Por exemplo, um EMA de 10 períodos aplica um peso de 18.18% (2/11), enquanto que para um EMA de 20 períodos é de 9,52% (2/21). O nome da média móvel exponencial é porque cada termo no período médio móvel tem uma ponderação exponencialmente maior do que o termo anterior. A média móvel exponencial é mais rápida de reagir do que a média móvel simples, isto pode ser visto no gráfico abaixo (a linha azul representa o preço de fechamento diário, a linha vermelha representa o SMA de 30 dias e a linha verde representa a EMA de 30 dias).
O seguinte extracto do trabalho de John J. Murphy, "Análise Técnica dos Mercados Financeiros" publicado pelo Instituto de Finanças de Nova York em 1999, contém uma das melhores explicações sobre a vantagem da média móvel ponderada exponencialmente em relação à média móvel simples.
"A média móvel suavizada exponencialmente aborda os dois problemas associados à média móvel simples. Primeiro, a média exponencialmente suavizada atribui um peso maior aos dados mais recentes. Portanto, é uma média móvel ponderada. Mas, embora atribua menor importância aos dados de preços passados, ele inclui no seu cálculo todos os dados da vida útil do instrumento. Além disso, o usuário pode ajustar a ponderação para dar maior ou menor peso ao preço do dia mais recente, que é adicionado a uma porcentagem do valor do dia anterior # 8217; s. A soma de ambos os valores de porcentagem equivale a 100. "
3. Média móvel ponderada (WMA ou LWMA)
A média móvel ponderada refere-se às médias móveis em que cada ponto de dados no período médio móvel recebe uma ponderação particular ao calcular a média. A média móvel exponencial é um tipo de média móvel ponderada onde os elementos no período médio móvel são atribuídos a uma massa de carga exponencialmente crescente. Uma média móvel linearmente ponderada (LWMA), também geralmente referida como média móvel ponderada (WMA), é calculada atribuindo uma massa de pesos linearmente crescente aos elementos no período médio móvel.
Se o período de média móvel contiver dez entradas de dados, o elemento mais recente (o décimo elemento) será multiplicado por dez, o nono elemento será multiplicado por nove e assim por diante até o primeiro elemento que terá um multiplicador de um. A soma de todos esses elementos linearmente ponderados será então adicionada e dividida pela soma dos multiplicadores, no caso de 10 elementos, a soma será dividida por 55 (n (n + 1) / 2). O gráfico mostrado abaixo representa o SMA (linha vermelha), EMA (linha verde) e LWMA (linha roxa) por um período de 30 dias.
Como pode ser visto no gráfico acima, como a média móvel exponencial, a média móvel ponderada é mais rápida para responder às mudanças na curva de preços do que a média móvel simples, mas é ligeiramente mais lenta para reagir às flutuações do que a EMA, isto é porque o LWMA estabelece um estresse ligeiramente maior nos dados do passado recente do que o EMA, que aplica uma pesagem a todos os dados anteriores de forma exponencialmente decrescente. Mencionados abaixo estão a ponderação dada aos elementos ao calcular o EMA e WMA por um período de 4 dias:
Elemento mais recente: 2 / (4 + 1) = 40% 4/10 = 40%
2º elemento mais recente: 40% x 60% = 24% 3/10 = 30%
3º elemento mais recente: 24% x 60% = 14,4% 2/10 = 20%
4º elemento mais recente: 14,4% x 60% = 8,6% 1/10 = 10%
5º elemento mais recente: 8,6% x 60% = 5,2% 0/10 = 0%
6º elemento mais recente: 5,2% x 60% = 3,1% 0/10 = 0%
7º elemento mais recente: 3,1% x 60% = 1,9% 0/10 = 0%
4. Média móvel triangular (TMA)
A média móvel triangular é uma curva suavizada dupla, o que também significa que os dados são calculados em média duas vezes (calculando a média da média móvel simples). TMA é um tipo de média móvel ponderada onde a pesagem é aplicada em um padrão triangular. Siga as etapas mencionadas abaixo para calcular o TMA:
Primeiro, calcule a média móvel simples (SMA):
SMA = (D1 + D2 + D3 +. .... ... + Dn) / n.
Em seguida, calcule a média dos SMAs:
TMA = (SMA1 + SMA2 + SMA3 +. .... ... + SMAn) / n.
Considere o gráfico mostrado acima, que compreende a curva de preço de fechamento diária (linha azul), a SMA de 30 dias (linha vermelha) e a TMA de 30 dias (linha verde). Pode-se observar que o TMA é muito mais suave que o SMA. O TMA se move em ondas mais longas e estáveis ​​do que a SMA. O atraso no TMA é maior do que outras médias móveis, como a SMA e a EMA, devido à dupla média. Pode-se observar que o TMA leva mais tempo para reagir às flutuações de preços. Os sinais de negociação gerados pelo TMA durante um período de tendências estarão mais longe do pico e do período quando comparado aos gerados pelo SMA, portanto, menores lucros serão feitos usando o TMA. No entanto, durante um período de consolidação, o TMA não produzirá tantos sinais de negociação não utilizados como os gerados pela SMA, o que evitaria que o comerciante assumisse posições desnecessárias, reduzindo os custos de transação.
5. Média móvel variável (VMA)
A média móvel variável é uma média móvel ponderada exponencialmente desenvolvida por Tushar Chande em 1991. Chande sugeriu que o desempenho de uma média móvel exponencial poderia ser melhorado usando um Índice de Volatilidade (VI) para ajustar o período de suavização quando as condições do mercado mudam. A volatilidade é a medida de quão rápido ou lentamente os preços mudam ao longo do tempo. O índice de volatilidade mostra as expectativas de volatilidade do mercado nos próximos 30 dias. O objetivo do desenvolvimento do VMA foi diminuir a média quando os preços estão no período de consolidação para evitar sinais de negociação inúteis e acelerar a média quando o mercado está em tendências, de modo a aproveitar ao máximo os preços de tendências. Dado abaixo é o método para calcular a média móvel variável:
Estratégias de negociação média móvel.
1. Estratégia de Crossover Média de Triple Movimento.
A estratégia de média móvel triplicar envolve traçar três médias móveis diferentes para gerar sinais de compra e venda. Esta estratégia está melhor equipada ao lidar com sinais falsos de negociação do que o sistema de cruzamento de média móvel móvel. Ao usar três médias móveis de diferentes períodos de lookback, o comerciante pode confirmar se o mercado realmente testemunhou uma mudança de tendência ou se está apenas descansando momentaneamente antes de continuar em seu estado anterior. O sinal de compra é gerado no início do desenvolvimento de uma tendência e um sinal de venda é gerado cedo quando uma tendência acaba. A terceira média móvel é usada em combinação com as outras duas médias móveis para confirmar ou negar os sinais que geram. Isso reduz a probabilidade de o comerciante agir em sinais falsos.
Quanto menor o período da média móvel, mais próximo segue a curva de preços. Quando uma segurança começa uma tendência de alta, médias móveis mais rápidas (curto prazo) começarão a subir muito mais cedo do que as médias móveis mais lentas (longo prazo). Suponha que um título subiu pelo mesmo valor por dia durante os últimos 60 dias de negociação e, em seguida, começa a diminuir pelo mesmo valor nos próximos 60 dias. A média móvel de 10 dias começará a diminuir no sexto dia de negociação, as médias móveis de 20 dias e 30 dias começarão seu declínio no décimo primeiro e décimo sexto dia, respectivamente. A probabilidade de uma tendência persistir é inversamente relacionada com o tempo que a tendência já persistiu. Por esse motivo, esperar para entrar em um comércio durante muito tempo resulta em perder a maior parte do ganho, enquanto entrar em um comércio muito cedo pode significar entrar em um sinal falso e ter que sair da posição em uma perda. Para abordar esta questão, os comerciantes usam a estratégia de cruzamento de média móvel tripla com o objetivo de montar a tendência pelo tempo certo e evitar sinais falsos ao fazê-lo.
Para ilustrar esta estratégia, usaremos as médias móveis de 10 dias, 20 dias e 30 dias, conforme planejado no gráfico abaixo. A duração e o tipo de médias móveis a serem utilizadas dependem dos prazos que o comerciante procura negociar. Para intervalos de tempo mais curtos (barras de uma hora ou mais rápido), a média móvel exponencial é preferida devido à sua tendência de acompanhar de perto a curva de preços (por exemplo, 4, 9, 18 EMA ou 10, 25, 50 EMA). Para intervalos de tempo mais longos (barras diárias ou semanais), os comerciantes preferem usar médias móveis simples (por exemplo, 5, 10, 20 SMA ou 4, 10, 50 SMA). Os períodos médios móveis variam de acordo com a estratégia do comerciante e a segurança negociada.
Considere o ponto 'A' no gráfico acima, as três médias móveis mudam de direção em torno deste ponto. A linha vermelha representa a média rápida (SMA de 10 dias), a linha verde representa a média média média (SMA de 20 dias) e a linha roxa representa a média lenta (SMA de 30 dias). Um sinal de venda é desencadeado quando a média rápida muda abaixo das médias médias e médias lentas. Isso mostra uma mudança de curto prazo na tendência, ou seja, o preço médio nos últimos 10 dias caiu abaixo do preço médio dos últimos 20 e 30 dias. O sinal de venda é confirmado quando a média média móvel passa abaixo da média lenta, a mudança no momento é considerada mais significativa quando a média móvel média (20 dias) passa abaixo da média móvel lenta (30 dias). O sistema de cruzamento de média móvel triplo gera um sinal a ser vendido quando a média lenta está acima da média móvel média e a média média média está acima da média móvel rápida. Quando a média de movimento rápido ultrapassa a média média média, o sistema sai da posição. Por esta razão, ao contrário do sistema de negociação dual moving average, o sistema de média móvel tripla nem sempre está no mercado. O sistema está fora do mercado quando a relação entre a média lenta e média média não coincide com a média média e média rápida.
Os comerciantes mais agressivos não aguardam a confirmação da tendência e, em vez disso, entrarão em uma posição com base na média média móvel em relação às médias médias lentas e médias. Pode-se também entrar em posições em momentos diferentes, por exemplo: o comerciante pode ter um certo número de posições longas quando o MA rápido cruza acima do MA médio, então pegue o próximo conjunto de posições longas quando o MA rápido cruza acima do MA lento e, finalmente, posições mais longas quando o meio cruza o MA lento. Se, em qualquer momento, for observada uma inversão de tendências, ele pode sair de suas posições.
2. Moving Average Ribbon.
An extended version of the moving average crossover system is the Moving Average Ribbon. It is created by placing a large number of moving averages onto the same chart (the chart shown below uses 8 simple moving averages). One must factor the time horizons and investment objectives while selecting the lengths and type of moving averages. When all the moving averages are moving in the same direction, the trend is said to be strong. Trading signals are generated in a similar manner to the triple moving average crossover system, the trader must decide the number of crossovers to trigger a buy or sell signal. Traders look to buy when the faster moving averages cross above the slower moving averages and look to sell when the faster moving averages cross below the slower moving averages.
3. Moving Average Convergence Divergence (MACD)
The MACD, short for moving average convergence divergence, is a trend following momentum indicator. It is a collection of three time series calculated as moving averages from historical price data, most often closing price. The MACD line is the difference between a fast (short term) exponential moving average and a slow (long term) exponential moving average of the closing price of a particular security. The signal line is the exponential moving average of the MACD line. In this trading strategy, the trader looks for crossovers between the MACD and the signal line.
The MACD strategy is denoted by the three parameters which define the strategy, i. e. the time periods of the three moving averages – MACD(a, b,c), where the MACD series is the difference between EMAs with time periods ‘a’ and ‘b’. The signal line, which is the EMA of the MACD series has a time period of ‘c’. The most commonly used MACD strategy uses the 12 day and 26 day EMA for the MACD series and a 9 day EMA for the signal series, represented by MACD(12, 26, 9). The chart shown below is plotted based on these input parameters.
MACD line = 12 day EMA of closing price – 26 day EMA of closing price.
Signal line = 9 day EMA of MACD line.
Histogram = MACD line – Signal line.
The upper half of the chart contains the daily closing price (blue line), 12 day EMA (red line) and the 26 day EMA (green line). The lower half of the chart consists of the MACD Series (blue line), which is calculated by the subtracting the slow moving average (26 day EMA) from the fast moving average (12 day EMA), the Signal Series (red line) calculated by taking a 9 day EMA of the MACD Series and lastly the MACD histogram (black vertical lines), which is plotted by subtracting the Signal Series from the MACD Series.
There are many different interpretations of the MACD chart. The most commonly used signal trigger is when the MACD line crosses over the Signal line. When the MACD line crosses above the signal line, it is recommended to buy the underlying security and when the MACD line crosses below the signal line, a signal to sell is triggered. These events are taken as signs that the trend in the underlying security is about to escalate in the direction of the crossover. Another crossover that is taken into consideration by traders is called the zero crossover. This occurs when the slow and fast moving averages of the price curve crossover each other, or when the MACD series changes sign. A change from positive to negative is considered to be a bearish sign while a change from negative to positive is considered as a bullish sign. The zero crossover provides confirmation about a change in trend but it is less reliable in triggering signals than the signal crossover. Traders also monitor the divergence between the MACD line and the signal line, which can be observed through the histogram. When the histogram starts falling (moves towards the zero line), it indicates that the trend is weakening, this happens when the MACD and signal lines are converging. Whereas, when the signal line and MACD line are diverging, or the histogram is rising (moves away from the zero line), it is an indication that the trend is growing stronger.
Like other moving average strategies which are used for forecasting trends, the MACD can generate false signals. A bullish or bearish crossover followed by a sudden decline or rise in the underlying security respectively is called a false positive. A false negative is when there is no crossover yet the stocks suddenly accelerates either upwards or downwards.
Próximos passos.
Moving averages are vastly used in the trading industry because of its ability to illustrate past activity. If you want to learn more trading strategies that involve using moving averages to trigger trading signals, click here to enroll for self paced courses on Quantra.